El rendimiento esperado, rp' es directo:
donde r. es el rendimiento esperado del valor J, A. es la proporción del total de fondos invertidos en el valor J y m es el número total de valores en el portafolio. La sigma griega señala la suma del valor 1 hasta el valor m. La ecuación simplemente dice que el rendimiento esperado de un portafolio es un promedio ponderado de rendimientos esperados para los valores que comprenden ese portafolio.
donde r. es el rendimiento esperado del valor J, A. es la proporción del total de fondos invertidos en el valor J y m es el número total de valores en el portafolio. La sigma griega señala la suma del valor 1 hasta el valor m. La ecuación simplemente dice que el rendimiento esperado de un portafolio es un promedio ponderado de rendimientos esperados para los valores que comprenden ese portafolio.
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